狄青牢石窟位于延安市北河庄坪乡杨家湾村北的延惠渠东岸，开凿于宋末或元初。石窟平面略呈方形，高4.5米，深5.5米，宽4.76米。窟内正中有接顶连地方形石柱四根，柱边长0.55米，前壁开三门。窟内左、右两壁及前壁的两侧、四柱每面浮雕小千佛坐像，其间夹杂有部分菩萨站像，洞外墙壁上凿有数龛坐或站像，窟旁立有一通清嘉庆二十五年重修该窟碑记。该窟所处位置极低，故其内有2.5米厚的淤泥，窟内阴暗潮湿，造像风化十分严重。传说此处是宋代名将狄青受困处，故人呼为“狄青牢”。